Читал исследование коллеги про возможности «индекса оптимизма» (тм) предсказывать будущее движение рынка (http://smart-lab.ru/blog/17528.php).

Да ну, не может быть чтобы там совсем никакого мо не было! Я допускаю, аналитик мог найти грааль, исследуя индикатор. Но, решив пользоваться им в индивидуальном порядке, а конкуренцию пустить по ложному следу, выложил неправильные выводы. )))

PS Между прочим, считать индекс я бы стал не как отношение, где одно разделить на другое. А по более нормализованной, как мне кажется, формуле:

Процент лонгов = (количество лонгов) / (количество шортов + количество лонгов) * 100%.

( Читать дальше )